上證函〔2020〕701號
各會(huì )員、基金管理人、托管人及相關(guān)單位:
配合基金市場(chǎng)發(fā)展需要,上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所)對ETF申購贖回清單(以下簡(jiǎn)稱(chēng)PCF)進(jìn)行了優(yōu)化,并將于2020年4月20日(周一)正式上線(xiàn)。新版PCF將原“現金替代溢價(jià)比例”字段改為“申購現金替代溢價(jià)比例”;新增“贖回現金替代折價(jià)比例”字段,用于表示ETF贖回時(shí)成分證券份額用現金替代時(shí)的折價(jià)比例;在成份股現金替代標志中增加“7”“8”兩項,并新增一個(gè)港市資金代碼。新版PCF上線(xiàn)后,本所交易系統將可同時(shí)支持新老版本。鑒于每只ETF產(chǎn)品只有一個(gè)公告文件,版本號取決于基金管理人上傳的PCF,各會(huì )員單位應能同時(shí)支持新老版本公告文件的處理。
為確保PCF新版本上線(xiàn)業(yè)務(wù)順利實(shí)施,本所將于近期組織開(kāi)展業(yè)務(wù)全網(wǎng)測試和通關(guān)測試,涉及PCF上傳及ETF交易、申贖、結算等處理(測試具體安排另行通知)。請各會(huì )員、基金管理人、托管人及相關(guān)單位高度重視,提前做好業(yè)務(wù)和技術(shù)就緒準備工作。
特此通知。
上海證券交易所
二○二○年四月九日